PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1H.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1H.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1H.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1H.DE tracks the MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1H.DE returned 15.67%/yr vs 29.44%/yr for XESP.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW1H.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1H.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1H.DE показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

AW1H.DE

1 день
0.38%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.02%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1H.DE и XESP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc		7.82%23.67%10.99%18.33%-14.28%2.74%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%-1.79%

Correlation

The correlation between AW1H.DE and XESP.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between AW1H.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1H.DE:
AW1H.DE с S6X0.DEAW1H.DE с GLDAW1H.DE с UIQ4.DEAW1H.DE с WTEE.DEAW1H.DE с UBU7.DEAW1H.DE с CEMT.DEAW1H.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

AW1H.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1H.DE
Ранг доходности на риск AW1H.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1H.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1H.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1H.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.12

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.91

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.51

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

12.31

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1H.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1H.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1H.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1H.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.12

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок AW1H.DE и XESP.DE

Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1H.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.23%

-39.02%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.17%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-12.93%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.54%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.37%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1H.DE и XESP.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1H.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.04%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

16.86%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.68%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.78%

-2.02%

Сравнение комиссий AW1H.DE и XESP.DE

AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1H.DE и XESP.DE

Ни AW1H.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1H.DE and XESP.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1H.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1H.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

AW1H.DE tracks MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for AW1H.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1H.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор