PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW1H.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AW1H.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1H.DE показывает доходность 7.82%, а PR1E.DE немного ниже – 7.72%.


AW1H.DE

1 день
0.38%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.02%
3 года*
15.67%
5 лет*
10 лет*

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1H.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc
7.82%23.67%10.99%18.33%-14.28%2.74%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%4.71%

Correlation

The correlation between AW1H.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between AW1H.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AW1H.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW1H.DE
Ранг доходности на риск AW1H.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1H.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1H.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW1H.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.81

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.80

-0.94

AW1H.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1H.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1H.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW1H.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AW1H.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и PR1E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AW1H.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.23%

-35.98%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.39%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.84%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.61%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.90%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.51%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1H.DE и PR1E.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AW1H.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.60%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.88%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.48%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.68%

+0.08%

Сравнение комиссий AW1H.DE и PR1E.DE

AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1H.DE и PR1E.DE

AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, AW1H.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for AW1H.DE.

AW1H.DE tracks MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for AW1H.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1H.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор