PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1C.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1C.DE returned 15.88%/yr vs 15.14%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AW1C.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 12.49%.

AW1C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
6.43%
С начала года
24.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
43.46%
3 года*
22.74%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.00%
1 год
29.56%
3 года*
19.57%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		24.84%6.94%24.89%24.93%-14.50%11.32%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.49%4.43%32.86%26.94%-14.48%32.13%

Correlation

The correlation between AW1C.DE and SPPY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between AW1C.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

AW1C.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1C.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.50

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.45

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.38

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

16.81

-11.90

AW1C.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа SPPY.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1C.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-33.33%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-6.72%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.81%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-23.81%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.19%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.80%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

1.75%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и SPPY.DE

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1C.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.17%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.13%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

11.79%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.47%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.53%

+1.93%

Сравнение комиссий AW1C.DE и SPPY.DE

AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и SPPY.DE

Ни AW1C.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1C.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AW1C.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1C.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор