PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с OP5E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW15.DE returned 6.95%/yr vs 13.12%/yr for OP5E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for OP5E.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 17.74%.

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и OP5E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-10.12%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Correlation

The correlation between AW15.DE and OP5E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between AW15.DE and OP5E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE
Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE

Доходность на риск

AW15.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEOP5E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.59

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.45

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.37

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OP5E.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.66

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и OP5E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-16.97%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.35%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-16.97%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.31%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-4.10%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.12%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и OP5E.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.48%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.30%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.38%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.72%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.72%

-0.30%

Сравнение комиссий AW15.DE и OP5E.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OP5E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и OP5E.DE

Ни AW15.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AW15.DE and OP5E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for OP5E.DE.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.19% for OP5E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и OP5E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор