Сравнение AW15.DE с EXX7.DE
AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW15.DE returned 3.15%/yr vs 11.91%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW15.DE и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.
AW15.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам AW15.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 8.65% | 10.45% | 2.67% | 12.34% | -19.88% | 2.52% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | -1.31% |
Correlation
The correlation between AW15.DE and EXX7.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between AW15.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW15.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
AW15.DE
EXX7.DE
Сравнение AW15.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW15.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.52 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 13.72 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW15.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.50 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AW15.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW15.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -50.57% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.97% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -20.63% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -21.40% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.45% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -12.03% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.28% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW15.DE и EXX7.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) составляет 4.43%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW15.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.61% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 18.46% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 23.46% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.55% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.72% | -1.30% |
Сравнение комиссий AW15.DE и EXX7.DE
AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW15.DE и EXX7.DE
AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AW15.DE and EXX7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор