PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW15.DE с 36B4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и 36B4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 3.58%.


AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*

36B4.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.36%
С начала года
3.58%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.86%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и 36B4.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc
8.65%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist
3.58%6.51%9.11%9.64%-13.87%4.20%

Correlation

The correlation between AW15.DE and 36B4.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between AW15.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AW15.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW15.DE36B4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.90

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

2.55

+3.52

AW15.DE vs. 36B4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа 36B4.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и 36B4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW15.DE36B4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и 36B4.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке 36B4.DE в -26.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и 36B4.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AW15.DE36B4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-26.99%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.89%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-15.74%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-21.45%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.83%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-7.17%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.88%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и 36B4.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AW15.DE36B4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.69%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.00%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.16%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.26%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.24%

-0.82%

Сравнение комиссий AW15.DE и 36B4.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36B4.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и 36B4.DE

AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist
1.41%1.46%1.38%1.81%2.44%1.54%1.61%0.81%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AW15.DE and 36B4.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.20% for 36B4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и 36B4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор