Сравнение AW15.DE с 36B4.DE
AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and 36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW15.DE returned 3.15%/yr vs 4.17%/yr for 36B4.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for 36B4.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW15.DE и 36B4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 3.58%.
AW15.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
36B4.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW15.DE и 36B4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 8.65% | 10.45% | 2.67% | 12.34% | -19.88% | 2.52% |
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 3.58% | 6.51% | 9.11% | 9.64% | -13.87% | 4.20% |
Correlation
The correlation between AW15.DE and 36B4.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between AW15.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW15.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск
AW15.DE
36B4.DE
Сравнение AW15.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW15.DE | 36B4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.90 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.55 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW15.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AW15.DE и 36B4.DE
Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке 36B4.DE в -26.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и 36B4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW15.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -26.99% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.89% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -15.74% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -21.45% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.83% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.17% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.88% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW15.DE и 36B4.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW15.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.69% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.00% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 18.16% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.26% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.24% | -0.82% |
Сравнение комиссий AW15.DE и 36B4.DE
AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36B4.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW15.DE и 36B4.DE
AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.41% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.44% | 1.54% | 1.61% | 0.81% |
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AW15.DE and 36B4.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.
AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.20% for 36B4.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и 36B4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор