PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW14.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW14.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AW14.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW14.DE returned 15.68%/yr vs 21.18%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AW14.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW14.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW14.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.86%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW14.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%12.14%

Correlation

The correlation between AW14.DE and AW1C.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between AW14.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

AW14.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW14.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW14.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.34

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.33

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

4.43

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW14.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW14.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1C.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW14.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW14.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AW14.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка AW14.DE за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW14.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW14.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-22.40%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-16.86%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-22.40%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.12%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.82%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.90%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AW14.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) составляет 3.25%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что AW14.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW14.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.81%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.14%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

25.24%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.35%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

18.11%

-3.72%

Сравнение комиссий AW14.DE и AW1C.DE

AW14.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW14.DE и AW1C.DE

Ни AW14.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW14.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for AW14.DE.

AW14.DE is categorized as Global Equities, while AW1C.DE is S&P 500. AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.18% for AW14.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW14.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор