Сравнение AVSG.L с EMVL.L
AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. AVSG.L is actively managed, while EMVL.L is passively managed. Over the past year, AVSG.L returned 41.60% vs 70.68% for EMVL.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AVSG.L charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.
Доходность
Сравнение доходности AVSG.L и EMVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSG.L показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 40.62%.
AVSG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMVL.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 40.62%
- 6 месяцев
- 42.95%
- 1 год
- 70.68%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSG.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 20.47% | 12.18% | -3.69% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 40.62% | 43.13% | -0.44% |
Correlation
The correlation between AVSG.L and EMVL.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSG.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
AVSG.L
EMVL.L
Сравнение AVSG.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSG.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 6.03 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.78 | 18.74 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSG.L и EMVL.L
Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и EMVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSG.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.38% | -34.95% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -11.65% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.33% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.51% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.76% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSG.L и EMVL.L
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 3.07%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSG.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 11.13% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 20.04% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 22.61% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 20.45% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 21.29% | -5.50% |
Сравнение комиссий AVSG.L и EMVL.L
AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSG.L и EMVL.L
Ни AVSG.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVSG.L and EMVL.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSG.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSG.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.
AVSG.L is categorized as Small Cap Value Equities, while EMVL.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVSG.L and 0.40% for EMVL.L.
Подберите оптимальное распределение для AVSG.L и EMVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор