Сравнение AVMU с TAXI
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AVMU is actively managed, while TAXI is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 0.94%.
AVMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.71% | 5.87% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.94% | 3.35% |
Correlation
The correlation between AVMU and TAXI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. TAXI — Ранг доходности на риск
AVMU
TAXI
Сравнение AVMU c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.92 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и TAXI
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -2.23% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.79% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -0.46% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.90% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 1.90% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 1.90% | +2.09% |
Сравнение комиссий AVMU и TAXI
AVMU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и TAXI
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.22% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and TAXI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AVMU.
AVMU has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.00% for TAXI.
They also come from different issuers: Avantis and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор