Сравнение AVLVX с SHXPX
AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AVLVX charges 0.15%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AVLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.94% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between AVLVX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AVLVX
SHXPX
Сравнение AVLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 8.85 | -7.62 |
Просадки
Сравнение просадок AVLVX и SHXPX
Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -0.13% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.13% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.03% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 2.95% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 2.95% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 2.95% | +13.60% |
Сравнение комиссий AVLVX и SHXPX
AVLVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLVX и SHXPX
Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.72% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLVX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор