PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGC.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGC.L с VALW.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).

AVGC.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGC.L и VALW.L

2026 (YTD)2025
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		-0.98%25.16%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		0.74%27.98%
Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 0.86%.

AVGC.L

1 день
0.84%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALW.L

1 день
0.62%
1 месяц
-7.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.67%
1 год
30.49%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с VWRA.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с VTAVGC.L с SPYAVGC.L с VOO
Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRA.LVALW.L с VWRP.LVALW.L с VUSA.L

Сравнение комиссий AVGC.L и VALW.L

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.

AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Доходность на риск

AVGC.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGC.L
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGC.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGC.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.45

+1.81

Корреляция

Корреляция между AVGC.L и VALW.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и VALW.L

Ни AVGC.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и VALW.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и VALW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGC.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-28.59%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.99%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-4.65%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и VALW.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGC.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.03%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

15.17%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

18.72%

-7.27%