PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGC.L с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGC.L с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both Global Equities funds - AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index while SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past year, AVGC.L returned 30.92% vs 29.99% for SPYI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVGC.L charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 11.97%.

AVGC.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
30.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.99%
3 года*
20.78%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGC.L и SPYI.DE

2026 (YTD)2025
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		13.45%25.16%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		11.97%25.27%

Correlation

The correlation between AVGC.L and SPYI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between AVGC.L and SPYI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с AVSG.LAVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с VTAVGC.L с IWFV.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.L
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L

Доходность на риск

AVGC.L vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGC.LSPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.44

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.55

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.40

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

14.24

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGC.L vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGC.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGC.L и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGC.LSPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.70

+2.40

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и SPYI.DE

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGC.LSPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-35.07%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.78%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.72%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.97%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и SPYI.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) имеют волатильность 3.71% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGC.LSPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.55%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.33%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.24%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

15.40%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

16.05%

-3.98%

Сравнение комиссий AVGC.L и SPYI.DE

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и SPYI.DE

Ни AVGC.L, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVGC.L and SPYI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for AVGC.L.

AVGC.L tracks MSCI World IMI Index, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AVGC.L and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGC.L и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор