PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGC.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGC.L с MVOL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

AVGC.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGC.L и MVOL.L

2026 (YTD)2025
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		1.59%25.16%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.33%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%.

AVGC.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.99%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с VWRA.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с IWVL.LAVGC.L с VTAVGC.L с SPYAVGC.L с VOO
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий AVGC.L и MVOL.L

И AVGC.L, и MVOL.L имеют комиссию равную 0.35%.

AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Доходность на риск

AVGC.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGC.L
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGC.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGC.LMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.73

+1.77

Корреляция

Корреляция между AVGC.L и MVOL.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и MVOL.L

Ни AVGC.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и MVOL.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGC.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-28.82%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.18%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-3.33%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и MVOL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGC.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

10.91%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

10.67%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

11.66%

+0.06%