PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVERX с TMMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, AVERX returned 13.95% vs 9.39% for TMMAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AVERX charges 1.26%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности AVERX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 3.34%.

AVERX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.10%
С начала года
11.32%
6 месяцев
9.55%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMMAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.32%
1 год
9.39%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.29%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVERX и TMMAX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		11.32%0.37%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		3.34%9.17%

Correlation

The correlation between AVERX and TMMAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с AVLVXAVERX с MDDAXAVERX с FDETXAVERX с SAIFXAVERX с AVALXAVERX с TORYX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с HFLGXTMMAX с HDCTXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с FLCOX

Доходность на риск

AVERX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVERXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.00

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.47

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

4.93

-2.38

AVERX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVERX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVERX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVERX и TMMAX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVERXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-41.50%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-5.78%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-7.83%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.57%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.70%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и TMMAX

Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AVERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVERXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.70%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

6.21%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

8.37%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

19.07%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.81%

+1.05%

Сравнение комиссий AVERX и TMMAX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и TMMAX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TMMAX в 24.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.37%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.48%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

AVERX and TMMAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (5.05%) compared to TMMAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, AVERX dropped -13.39% vs TMMAX's -41.50%.

TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVERX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор