Сравнение AVERX с SHXPX
AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. AVERX charges 1.26%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AVERX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVERX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVERX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between AVERX and SHXPX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVERX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AVERX
SHXPX
Сравнение AVERX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVERX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVERX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 9.44 | -8.49 |
Просадки
Сравнение просадок AVERX и SHXPX
Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVERX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -0.13% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.06% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.04% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVERX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVERX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 2.56% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 2.56% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 2.56% | +16.29% |
Сравнение комиссий AVERX и SHXPX
AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVERX и SHXPX
Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVERX and SHXPX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVERX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор