PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM.L с EMXC.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AVEM.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.L is actively managed, while EMXC.L is passively managed. Over the past year, AVEM.L returned 37.78% vs 63.30% for EMXC.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVEM.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности AVEM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVEM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVEM.L показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 28.93%.

AVEM.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
16.34%
6 месяцев
18.51%
1 год
37.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-5.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
28.93%
6 месяцев
34.20%
1 год
63.30%
3 года*
29.45%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025
AVEM.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		16.34%26.19%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		28.93%44.68%

Correlation

The correlation between AVEM.L and EMXC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between AVEM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с AVEM.L:
AVEM.L с AVEG.LAVEM.L с AVGC.LAVEM.L с AVSG.LAVEM.L с DEMS.LAVEM.L с E127.LAVEM.L с EMDV.LAVEM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

AVEM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM.L
Ранг доходности на риск AVEM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.15

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.74

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

14.16

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEM.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.94

+0.97

Просадки

Сравнение просадок AVEM.L и EMXC.L

Максимальная просадка AVEM.L за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-42.21%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.67%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.27%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-12.74%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.41%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) составляет 7.97%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что AVEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

11.34%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

21.99%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

24.86%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

21.84%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.89%

-2.03%

Сравнение комиссий AVEM.L и EMXC.L

AVEM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM.L и EMXC.L

Ни AVEM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVEM.L and EMXC.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.L.

They also come from different issuers: Avantis and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор