PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVAAX с AWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVAAX с AWF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVAAX (AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - AVAAX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AVAAX returned 1.84%/yr vs 5.43%/yr for AWF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AVAAX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for AWF.

Доходность

Сравнение доходности AVAAX и AWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVAAX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции AVAAX уступали акциям AWF по среднегодовой доходности: 1.84% против 5.43% соответственно.

AVAAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
0.99%
С начала года
1.38%
1 год
6.47%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.84%

AWF

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
-1.51%
1 год
-1.67%
3 года*
8.80%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAAX и AWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAAX
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio		1.38%4.95%1.50%5.23%-9.38%2.13%4.52%7.09%0.47%5.02%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.51%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%

Correlation

The correlation between AVAAX and AWF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1994 г.

0.09

Over the past year, AVAAX and AWF have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Часто сравнивают с AVAAX:
AVAAX с QUASXAVAAX с AGRFXAVAAX с APGAXAVAAX с BATVXAVAAX с ALTFXAVAAX с ATOIXAVAAX с FXIEX
Часто сравнивают с AWF:
AWF с GHYAWF с VWOBAWF с ANBIXAWF с BUCKAWF с EGRIXAWF с SVOLAWF с LQD

Доходность на риск

AVAAX vs. AWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAAX
Ранг доходности на риск AVAAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAAX c AWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVAAXAWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.19

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-0.21

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.97

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.16

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.36

+8.00

AVAAX vs. AWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAAX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AWF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAAX и AWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVAAX и AWF

Максимальная просадка AVAAX за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAAX и AWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAAXAWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-55.54%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-10.19%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-11.12%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-25.25%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.11%

-40.12%

+26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.62%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-12.28%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

4.66%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAAX и AWF

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) составляет 0.69%, в то время как у AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что AVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAAXAWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.06%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

7.48%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

8.85%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

12.10%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

15.18%

-11.41%

Сравнение комиссий AVAAX и AWF

AVAAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAAX и AWF

Дивидендная доходность AVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AWF в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAAX
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio		3.15%4.10%2.83%2.36%2.21%1.67%2.35%2.94%3.11%2.98%3.10%3.16%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.77%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%

Часто задаваемые вопросы

AVAAX and AWF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWF has higher volatility (2.06%) compared to AVAAX (0.69%). In terms of maximum drawdown, AVAAX dropped -14.11% vs AWF's -55.54%.

AVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAAX и AWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор