Сравнение AUSM с MYMF
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AUSM returned 3.07% vs 2.61% for MYMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.88%.
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.58% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.88% | 1.71% |
Correlation
The correlation between AUSM and MYMF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. MYMF — Ранг доходности на риск
AUSM
MYMF
Сравнение AUSM c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | MYMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 2.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 6.88 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | 25.93 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и MYMF
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -2.02% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -0.38% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и MYMF
Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что AUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.13% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.48% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 0.70% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 1.60% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 1.60% | -0.86% |
Сравнение комиссий AUSM и MYMF
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и MYMF
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MYMF в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.46% | 2.80% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and MYMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSM has higher volatility (0.16%) compared to MYMF (0.13%). In terms of maximum drawdown, AUSM dropped -0.42% vs MYMF's -2.02%.
On 1-year performance, AUSM leads with 3.07% vs 2.61% for MYMF. On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUSM has performed better with a 3.07% return vs 2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.46% for MYMF.
They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.20% for MYMF.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 3.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор