Сравнение AUROPHARMA.NS с ^NIFTY200
AUROPHARMA.NS (Aurobindo Pharma Limited) is a stock, while ^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index. Over the past 10 years, AUROPHARMA.NS returned 7.07%/yr vs 12.20%/yr for ^NIFTY200. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUROPHARMA.NS и ^NIFTY200
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUROPHARMA.NS показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у ^NIFTY200 с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции AUROPHARMA.NS уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.20% соответственно.
AUROPHARMA.NS
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.07%
^NIFTY200
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам AUROPHARMA.NS и ^NIFTY200
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUROPHARMA.NS Aurobindo Pharma Limited | 23.72% | -11.09% | 23.22% | 150.11% | -39.53% | -19.94% | 102.47% | -37.32% | 7.05% | 3.26% |
^NIFTY200 NIFTY 200 | -6.77% | 8.40% | 13.63% | 23.49% | 3.65% | 27.47% | 15.62% | 8.68% | -1.01% | 33.43% |
Correlation
The correlation between AUROPHARMA.NS and ^NIFTY200 is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUROPHARMA.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск
AUROPHARMA.NS
^NIFTY200
Сравнение AUROPHARMA.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUROPHARMA.NS | ^NIFTY200 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.11 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | -0.35 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUROPHARMA.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.12 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AUROPHARMA.NS и ^NIFTY200
Максимальная просадка AUROPHARMA.NS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUROPHARMA.NS и ^NIFTY200.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUROPHARMA.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -64.04% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -14.89% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -18.08% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.50% | -18.15% | -41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.37% | -38.22% | -27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -8.38% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -10.96% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.62% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUROPHARMA.NS и ^NIFTY200
Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AUROPHARMA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUROPHARMA.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.01% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 12.10% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 13.72% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 14.32% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 16.28% | +19.68% |
Часто задаваемые вопросы
AUROPHARMA.NS and ^NIFTY200 have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUROPHARMA.NS и ^NIFTY200
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор