PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUMF.AX с IAF.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMF.AX с IAF.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) and IAF.AX (iShares Core Composite Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while IAF.AX is a Total Bond Market fund tracking the iShares Core Composite Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUMF.AX returned 7.15%/yr vs -0.08%/yr for IAF.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUMF.AX и IAF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMF.AX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у IAF.AX с доходностью 1.94%.

AUMF.AX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-2.93%
С начала года
-2.86%
1 год
2.04%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

IAF.AX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
1.18%
С начала года
1.94%
1 год
1.47%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMF.AX и IAF.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		-2.86%17.56%14.19%9.25%-1.17%10.50%2.60%24.02%-4.06%12.19%
IAF.AX
iShares Core Composite Bond ETF		1.94%2.97%2.70%4.96%-9.82%-3.09%3.92%7.29%4.19%3.38%

Correlation

The correlation between AUMF.AX and IAF.AX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.11

Over the past year, AUMF.AX and IAF.AX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF

iShares Core Composite Bond ETF

Часто сравнивают с AUMF.AX:
AUMF.AX с BILL.AXAUMF.AX с GLIN.AXAUMF.AX с IEM.AXAUMF.AX с IHWL.AXAUMF.AX с ILB.AXAUMF.AX с ILC.AXAUMF.AX с MVOL.AX
Часто сравнивают с IAF.AX:
IAF.AX с BNDS.AXIAF.AX с BOND.AXIAF.AX с IHEB.AXIAF.AX с IHHY.AXIAF.AX с QPON.AXIAF.AX с VAF.AXIAF.AX с VEFI.AX

Доходность на риск

AUMF.AX vs. IAF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMF.AX
Ранг доходности на риск AUMF.AX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IAF.AX
Ранг доходности на риск IAF.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAF.AX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAF.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAF.AX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAF.AX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAF.AX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMF.AX c IAF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMF.AXIAF.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.59

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.40

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

0.84

-0.39

AUMF.AX vs. IAF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMF.AX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IAF.AX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMF.AX и IAF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMF.AX и IAF.AX

Максимальная просадка AUMF.AX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки IAF.AX в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMF.AX и IAF.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMF.AXIAF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-15.62%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-3.57%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-3.65%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-15.10%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.00%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.25%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.72%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMF.AX и IAF.AX

iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AUMF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMF.AXIAF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.68%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

2.70%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

3.65%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

5.00%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

4.33%

+9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMF.AX и IAF.AX

Дивидендная доходность AUMF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IAF.AX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		1.46%2.80%3.34%4.69%6.09%2.52%2.71%4.45%8.24%0.00%0.00%0.00%
IAF.AX
iShares Core Composite Bond ETF		3.15%2.99%2.78%1.51%1.57%1.63%1.59%2.21%2.28%2.30%2.47%3.62%

Часто задаваемые вопросы

AUMF.AX and IAF.AX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMF.AX is categorized as Multi-factor, while IAF.AX is Total Bond Market. AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while IAF.AX tracks iShares Core Composite Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMF.AX и IAF.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор