PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с PGEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUIAX с PGEKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AUIAX (AB Equity Income Fund) and PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) are both mutual funds - AUIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while PGEKX is a Global Equities fund actively managed by Victory Capital. Over the past 10 years, AUIAX returned 12.61%/yr vs 14.70%/yr for PGEKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AUIAX charges 0.97%/yr vs 0.73%/yr for PGEKX.

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и PGEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у PGEKX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции AUIAX уступали акциям PGEKX по среднегодовой доходности: 12.61% против 14.70% соответственно.

AUIAX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.55%
1 год
25.55%
3 года*
19.96%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.61%

PGEKX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.11%
1 год
33.67%
3 года*
24.82%
5 лет*
14.82%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUIAX и PGEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		11.97%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
PGEKX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6		12.74%41.73%11.88%17.16%-9.41%23.83%18.36%23.81%-15.89%22.43%

Correlation

The correlation between AUIAX and PGEKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between AUIAX and PGEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с OIEJXAUIAX с AVLVAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с PGEKX:
PGEKX с PGTIXPGEKX с VETAXPGEKX с VEVIXPGEKX с SSGLXPGEKX с MAFRXPGEKX с RTXAXPGEKX с SIFFX

Доходность на риск

AUIAX vs. PGEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PGEKX
Ранг доходности на риск PGEKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c PGEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUIAXPGEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.41

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.20

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.38

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

13.26

-0.10

AUIAX vs. PGEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGEKX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и PGEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и PGEKX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки PGEKX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и PGEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUIAXPGEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-33.42%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.97%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-14.62%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-23.53%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.42%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.06%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.92%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.54%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и PGEKX

Текущая волатильность для AB Equity Income Fund (AUIAX) составляет 4.09%, в то время как у Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUIAXPGEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.38%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.28%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

14.04%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.69%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.80%

+0.50%

Сравнение комиссий AUIAX и PGEKX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PGEKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и PGEKX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности PGEKX в 10.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		7.16%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
PGEKX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6		10.47%11.80%8.09%1.91%6.18%21.47%1.26%1.37%11.04%1.83%1.76%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AUIAX and PGEKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEKX has higher volatility (5.38%) compared to AUIAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, AUIAX dropped -46.97% vs PGEKX's -33.42%.

PGEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUIAX и PGEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор