PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с APGZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.23%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-8.98%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции AUIAX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 11.19% против 15.01% соответственно.

AUIAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
18.03%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.19%

APGZX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-9.35%
1 год
10.88%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.36%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK

Сравнение комиссий AUIAX и APGZX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

AUIAX
AB Equity Income Fund
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

AUIAX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXAPGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.59

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.01

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.82

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

3.08

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.59

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между AUIAX и APGZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и APGZX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности APGZX в 10.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.04%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		10.73%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и APGZX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и APGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-33.87%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.21%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-33.87%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.87%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-11.54%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.08%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.04%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и APGZX

Текущая волатильность для AB Equity Income Fund (AUIAX) составляет 4.72%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.58%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.39%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

20.19%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.17%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.63%

-2.35%