Сравнение AUGP с NVDO
AUGP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGP charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности AUGP и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGP показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
AUGP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGP и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 5.49% | 4.57% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between AUGP and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGP vs. NVDO — Ранг доходности на риск
AUGP
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGP c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGP | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGP и NVDO
Максимальная просадка AUGP за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGP и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -16.25% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.73% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.97% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGP и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 31.98% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 31.98% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 31.98% | -22.41% |
Сравнение комиссий AUGP и NVDO
AUGP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGP и NVDO
AUGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
AUGP and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUGP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUGP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for AUGP.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for AUGP and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для AUGP и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор