Сравнение AUCP.L с SXRM.DE
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 15.25%/yr vs 1.19%/yr for SXRM.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и SXRM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции AUCP.L превзошли акции SXRM.DE по среднегодовой доходности: 15.25% против 1.19% соответственно.
AUCP.L
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.25%
SXRM.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -7.67% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.12% | 1.17% | 0.93% | -1.60% | -4.96% | -2.15% | 5.61% | 5.58% | 6.83% | -6.22% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and SXRM.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between AUCP.L and SXRM.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
AUCP.L
SXRM.DE
Сравнение AUCP.L c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUCP.L | SXRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 2.24 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и SXRM.DE
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -26.38% | -55.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -5.93% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -8.02% | -27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -16.96% | -22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -26.38% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -20.87% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -11.26% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 2.40% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и SXRM.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 1.57% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 5.34% | +30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 6.81% | +38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.96% | 9.72% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.19% | 10.77% | +25.42% |
Сравнение комиссий AUCP.L и SXRM.DE
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и SXRM.DE
Ни AUCP.L, ни SXRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and SXRM.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Precious Metals, while SXRM.DE is Government Bonds. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.07% for SXRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор