Сравнение ATZ.TO с ZMMK.TO
ATZ.TO (Aritzia Inc.) is a stock, while ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, ATZ.TO returned 64.57%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 37.20%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
ATZ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 37.20%
- 6 месяцев
- 42.11%
- 1 год
- 133.23%
- 3 года*
- 64.57%
- 5 лет*
- 39.86%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 37.20% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 4.39% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and ZMMK.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
ZMMK.TO
Сравнение ATZ.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATZ.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 5.48 | -3.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 83.57 | -77.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 380.38 | -363.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATZ.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 9.68 | -6.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 10.31 | -9.71 |
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -0.16% | -64.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -0.03% | -23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -0.08% | -46.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -0.00% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 0.01% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и ZMMK.TO
Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 0.06% | +12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 0.18% | +30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 0.26% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 0.34% | +46.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 0.34% | +42.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и ZMMK.TO
ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор