Сравнение AT1P.L с LQDE.L
AT1P.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and LQDE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - AT1P.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while LQDE.L is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar US Corporate Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1P.L returned 3.55%/yr vs -0.21%/yr for LQDE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AT1P.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for LQDE.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1P.L и LQDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1P.L торгуется в GBp, в то время как LQDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1P.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у LQDE.L с доходностью -0.58%.
AT1P.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
LQDE.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -0.58%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам AT1P.L и LQDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 2.37% | 3.19% | 12.16% | -3.30% | 1.16% | 4.77% | 4.85% | 14.81% | 1.74% |
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.58% | 0.39% | 2.83% | 3.68% | -8.03% | -1.11% | 7.72% | 13.38% | 2.75% |
Correlation
The correlation between AT1P.L and LQDE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1P.L vs. LQDE.L — Ранг доходности на риск
AT1P.L
LQDE.L
Сравнение AT1P.L c LQDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) и iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1P.L | LQDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.67 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 1.56 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1P.L и LQDE.L
Максимальная просадка AT1P.L за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки LQDE.L в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1P.L и LQDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1P.L | LQDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -25.28% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -5.44% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -9.22% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -15.49% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -9.02% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.91% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.34% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1P.L и LQDE.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) составляет 1.78%, в то время как у iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что AT1P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1P.L | LQDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.08% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 6.04% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 7.55% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.93% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 10.83% | +0.61% |
Сравнение комиссий AT1P.L и LQDE.L
AT1P.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LQDE.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1P.L и LQDE.L
AT1P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.05% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
AT1P.L and LQDE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for AT1P.L.
AT1P.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LQDE.L is Corporate Bonds. AT1P.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while LQDE.L tracks Morningstar US Corporate Bond TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1P.L and 0.20% for LQDE.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1P.L и LQDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор