Сравнение AT1D.L с FLUC.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 0.17%/yr for FLUC.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for FLUC.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и FLUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1D.L торгуется в GBp, в то время как FLUC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLUC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FLUC.L с доходностью -0.24%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
FLUC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и FLUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.24% | -0.20% | 3.86% | 2.39% | -5.48% | -1.32% | 6.53% | 10.17% | 2.47% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and FLUC.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. FLUC.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
FLUC.L
Сравнение AT1D.L c FLUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | FLUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.74 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 1.76 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и FLUC.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки FLUC.L в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и FLUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -17.30% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.27% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.19% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -14.55% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -7.60% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -7.94% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.20% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и FLUC.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) имеют волатильность 1.70% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.73% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 7.25% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 9.29% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.88% | +4.20% |
Сравнение комиссий AT1D.L и FLUC.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLUC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и FLUC.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FLUC.L в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.22% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and FLUC.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FLUC.L is Corporate Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.35% for FLUC.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и FLUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор