Сравнение AT1D.L с FLO5.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLO5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 4.82%/yr for FLO5.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью 2.18%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
FLO5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 2.18% | -2.05% | 8.11% | 0.76% | 13.56% | 1.75% | -2.65% | 0.79% | 2.44% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and FLO5.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between AT1D.L and FLO5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
FLO5.L
Сравнение AT1D.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.05 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.72 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и FLO5.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки FLO5.L в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -14.02% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.32% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.46% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -14.02% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.18% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -5.64% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.67% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и FLO5.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 4.77% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 6.42% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 8.64% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.90% | +5.18% |
Сравнение комиссий AT1D.L и FLO5.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLO5.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и FLO5.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FLO5.L в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% | 0.00% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.74% | 5.11% | 5.98% | 5.63% | 1.47% | 0.59% | 1.73% | 3.00% | 2.16% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and FLO5.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FLO5.L is Corporate Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор