Сравнение AT1D.L с EMAG.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while EMAG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AT1D.L returned 10.04%/yr vs 5.31%/yr for EMAG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for EMAG.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и EMAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у EMAG.L с доходностью 0.97%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
EMAG.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и EMAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 1.67% |
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.97% | 0.75% | 7.46% | 0.98% | -0.82% | 1.27% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and EMAG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between AT1D.L and EMAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. EMAG.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
EMAG.L
Сравнение AT1D.L c EMAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | EMAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.14 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.81 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и EMAG.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки EMAG.L в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и EMAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | EMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -11.32% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.20% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -8.30% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.56% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.05% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.71% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и EMAG.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | EMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.96% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 4.36% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 5.96% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 7.85% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 7.85% | +6.23% |
Сравнение комиссий AT1D.L и EMAG.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMAG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и EMAG.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как EMAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and EMAG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EMAG.L is Emerging Markets Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.35% for EMAG.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и EMAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор