PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с ULVR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while ULVR.L (Unilever PLC) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -19.10% for ULVR.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -11.43%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.64%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULVR.L

1 день
2.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-18.20%
1 год
-19.10%
3 года*
0.54%
5 лет*
0.67%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%
ULVR.L
Unilever PLC		-11.43%-6.84%29.70%-6.46%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and ULVR.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

-0.01

The correlation between ASWC.DE and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Unilever PLC

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

ASWC.DE vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.76

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.00

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.69

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

-1.37

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEULVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.76

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.33

+1.58

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и ULVR.L

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки ULVR.L в -48.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DEULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-48.65%

+36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-27.42%

+14.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-25.38%

+22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-9.72%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

13.84%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и ULVR.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Unilever PLC (ULVR.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DEULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.21%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

19.41%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

24.79%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

19.76%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.51%

-1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и ULVR.L

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and ULVR.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор