Сравнение ASWC.DE с SIE.DE
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 26.98% for SIE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и SIE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у SIE.DE с доходностью 16.18%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и SIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 15.59% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and SIE.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
SIE.DE
Сравнение ASWC.DE c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | SIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.22 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | SIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.34 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и SIE.DE
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -73.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и SIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | SIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -73.39% | +60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -20.50% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.39% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -20.71% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.49% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и SIE.DE
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | SIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.86% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 25.20% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 32.41% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 30.11% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 28.09% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и SIE.DE
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and SIE.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и SIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор