Сравнение ASWC.DE с RR.L
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 39.96% for RR.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 11.16%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 104.02%
- 5 лет*
- 62.60%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 11.16% | 94.10% | 98.88% | 94.24% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and RR.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between ASWC.DE and RR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. RR.L — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
RR.L
Сравнение ASWC.DE c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.12 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.83 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.24 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и RR.L
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -91.10% | +78.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -18.74% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.52% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -31.91% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.84% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и RR.L
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 11.81% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 31.23% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 36.54% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 42.64% | -23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 49.47% | -30.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и RR.L
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and RR.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор