PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE).

ASWC.DE и JMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. JMLP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%38.30%39.36%14.35%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		22.70%-5.93%44.53%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 22.70%.

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMLP.DE

1 день
-4.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
22.70%
6 месяцев
20.66%
1 год
11.03%
3 года*
24.22%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с HYGJMLP.DE с PGXJMLP.DE с IBE.MC

Сравнение комиссий ASWC.DE и JMLP.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

ASWC.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEJMLP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.53

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.80

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.69

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

1.41

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа JMLP.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEJMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.53

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.36

+0.49

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и JMLP.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и JMLP.DE

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM202520242023202220212020
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.88%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и JMLP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-22.29%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-17.54%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.94%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-5.90%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

7.14%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и JMLP.DE

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 6.29%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.76%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

12.42%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.83%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.22%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

21.53%

-2.62%