PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с GIVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с GIVN.SW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while GIVN.SW (Givaudan SA) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -28.56% for GIVN.SW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и GIVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Givaudan SA (GIVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как GIVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIVN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у GIVN.SW с доходностью -5.89%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.64%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIVN.SW

1 день
1.33%
1 месяц
1.99%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-9.49%
1 год
-28.56%
3 года*
2.20%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и GIVN.SW

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%
GIVN.SW
Givaudan SA		-5.89%-18.30%14.27%21.84%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and GIVN.SW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between ASWC.DE and GIVN.SW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Givaudan SA

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с GIVN.SW:
GIVN.SW с SPYGIVN.SW с HLMA.LGIVN.SW с SK.PAGIVN.SW с MAGIVN.SW с CAHGIVN.SW с ASML.ASGIVN.SW с NOVN.SW

Доходность на риск

ASWC.DE vs. GIVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GIVN.SW
Ранг доходности на риск GIVN.SW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIVN.SW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIVN.SW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIVN.SW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIVN.SW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIVN.SW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c GIVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Givaudan SA (GIVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEGIVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-1.35

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.88

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.77

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.87

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

-1.31

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. GIVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа GIVN.SW равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и GIVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEGIVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-1.35

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.51

+1.40

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и GIVN.SW

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки GIVN.SW в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и GIVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DEGIVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-45.52%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-34.05%

+21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-34.25%

+31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.90%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

23.19%

-17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и GIVN.SW

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Givaudan SA (GIVN.SW) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DEGIVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.69%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

17.82%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

22.18%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

23.42%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.00%

-1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и GIVN.SW

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIVN.SW
Givaudan SA		2.54%2.23%1.71%1.92%2.33%1.34%1.66%1.98%2.55%2.49%0.56%2.74%

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and GIVN.SW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и GIVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор