Сравнение ASWC.DE с EGLN.L
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 16.90% vs 26.55% for EGLN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью 2.22%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.37% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.22% | 46.01% | 34.32% | 5.61% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and EGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
EGLN.L
Сравнение ASWC.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASWC.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.65 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и EGLN.L
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -47.44% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -21.94% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -17.32% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -22.53% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 7.25% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.52% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 20.99% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 23.91% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.31% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.02% | +3.09% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и EGLN.L
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и EGLN.L
Ни ASWC.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and EGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
ASWC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while EGLN.L is Gold. ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор