PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с ED3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с ED3F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both Aerospace & Defense funds - ASWC.DE tracks the EQM Future of Defence Index while ED3F.DE tracks the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 15.88% vs -1.88% for ED3F.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и ED3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.30%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
15.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ED3F.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.21%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.46%
1 год
-1.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и ED3F.DE

2026 (YTD)2025
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%6.32%
ED3F.DE
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating		0.02%4.82%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and ED3F.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.80

The correlation between ASWC.DE and ED3F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с ED3F.DE:
ED3F.DE с 5J50.DEED3F.DE с SY7D.DEED3F.DE с UIM4.DEED3F.DE с EXSB.DEED3F.DE с VALU.DEED3F.DE с DFNC.DEED3F.DE с SXR7.DE

Доходность на риск

ASWC.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ED3F.DE
Ранг доходности на риск ED3F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEED3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.06

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.13

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.08

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

-0.18

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. ED3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ED3F.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и ED3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEED3F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.15

+1.75

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и ED3F.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и ED3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DEED3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-23.91%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-23.91%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-20.80%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-8.37%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

10.25%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и ED3F.DE

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DEED3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.58%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

22.80%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

30.60%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

30.42%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

30.42%

-11.30%

Сравнение комиссий ASWC.DE и ED3F.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ED3F.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и ED3F.DE

Ни ASWC.DE, ни ED3F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ED3F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ED3F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.

ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.40% for ED3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и ED3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор