Сравнение ASWC.DE с DTE.DE
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -15.07% for DTE.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и DTE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у DTE.DE с доходностью 3.88%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и DTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 8.97% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and DTE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between ASWC.DE and DTE.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
DTE.DE
Сравнение ASWC.DE c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | DTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.65 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.08 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.61 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.19 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и DTE.DE
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки DTE.DE в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и DTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -91.32% | +78.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -22.23% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -17.50% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -62.14% | +59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 13.31% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и DTE.DE
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Deutsche Telekom AG (DTE.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.31% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 19.32% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 24.14% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.96% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.56% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и DTE.DE
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and DTE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и DTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор