Сравнение ASTX с RAVI
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 4.37% for RAVI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 2.02%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам ASTX и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 2.02% | 2.40% |
Correlation
The correlation between ASTX and RAVI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. RAVI — Ранг доходности на риск
ASTX
RAVI
Сравнение ASTX c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 5.21 | -4.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 37.55 | -38.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 214.47 | -215.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и RAVI
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -3.72% | -86.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -0.12% | -90.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | 0.00% | -90.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -0.17% | -47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 0.02% | +53.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и RAVI
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 0.13% | +69.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 0.31% | +166.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 0.41% | +217.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 1.41% | +215.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 1.28% | +215.99% |
Сравнение комиссий ASTX и RAVI
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и RAVI
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.33% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and RAVI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to RAVI (0.13%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs RAVI's -3.72%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.37% vs -72.09% for ASTX. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.37% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
RAVI has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and FlexShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.72 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор