PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRY.DE с ESEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRY.DE с ESEE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 24.61% for ESEE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for ESEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRY.DE и ESEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRY.DE показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ESEE.DE с доходностью 10.77%.

ASRY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEE.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
0.28%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.61%
3 года*
18.72%
5 лет*
13.85%
10 лет*
-10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRY.DE и ESEE.DE

2026 (YTD)202520242023
ASRY.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc		11.55%7.32%25.18%8.29%
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		10.77%4.37%32.18%7.40%

Correlation

The correlation between ASRY.DE and ESEE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between ASRY.DE and ESEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ASRY.DE:
ASRY.DE с ETDD.DEASRY.DE с AMEC.DEASRY.DE с BBCK.DEASRY.DE с ASCH.DEASRY.DE с MWOL.DEASRY.DE с IQQI.DEASRY.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE

Доходность на риск

ASRY.DE vs. ESEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRY.DE
Ранг доходности на риск ASRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRY.DE c ESEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRY.DEESEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.06

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.82

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.41

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

11.95

+3.10

ASRY.DE vs. ESEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRY.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEE.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRY.DE и ESEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRY.DE и ESEE.DE

Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки ESEE.DE в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и ESEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRY.DEESEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-92.35%

+70.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.19%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-74.33%

+74.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-54.95%

+52.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.05%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRY.DE и ESEE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) составляет 2.95%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что ASRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRY.DEESEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.35%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.00%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.91%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.25%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

33.08%

-19.54%

Сравнение комиссий ASRY.DE и ESEE.DE

ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ESEE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRY.DE и ESEE.DE

Ни ASRY.DE, ни ESEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ASRY.DE and ESEE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for ASRY.DE.

ASRY.DE is categorized as ESG, while ESEE.DE is S&P 500. ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ESEE.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.15% for ESEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и ESEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор