Сравнение ASRY.DE с ESAP.DE
ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 25.07% for ESAP.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRY.DE и ESAP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASRY.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASRY.DE показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ESAP.DE с доходностью 10.78%.
ASRY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESAP.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRY.DE и ESAP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASRY.DE BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc | 11.55% | 7.32% | 25.18% | 8.29% |
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 10.78% | 4.08% | 32.42% | 7.68% |
Correlation
The correlation between ASRY.DE and ESAP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between ASRY.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRY.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск
ASRY.DE
ESAP.DE
Сравнение ASRY.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRY.DE | ESAP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.49 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 11.77 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRY.DE и ESAP.DE
Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и ESAP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRY.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -33.78% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -7.15% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.86% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -5.01% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.12% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRY.DE и ESAP.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) составляет 2.95%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ASRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRY.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.73% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.14% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 12.76% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.02% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 17.87% | -4.33% |
Сравнение комиссий ASRY.DE и ESAP.DE
ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRY.DE и ESAP.DE
Ни ASRY.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASRY.DE and ESAP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for ASRY.DE.
ASRY.DE is categorized as ESG, while ESAP.DE is S&P 500. ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.15% for ESAP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и ESAP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор