PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - ASRW.DE tracks the MSCI World ESG Filtered Min TE while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRW.DE returned 20.46%/yr vs 20.91%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как F50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения F50A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRW.DE показывает доходность 9.41%, а F50A.DE немного выше – 9.54%.

ASRW.DE

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.32%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
0.08%
1 месяц
4.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.03%
1 год
26.48%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и F50A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc		9.41%20.73%18.27%21.79%8.82%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		9.52%22.58%18.65%23.69%8.71%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and F50A.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between ASRW.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с CBUI.DEASRW.DE с ESAP.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRW.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.21

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.24

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.06

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.15

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRW.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRW.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.73

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и F50A.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-33.28%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-8.62%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.87%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.54%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-5.72%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и F50A.DE

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.92%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.94%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.95%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.07%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

19.07%

-5.03%

Сравнение комиссий ASRW.DE и F50A.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и F50A.DE

Ни ASRW.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ASRW.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ASRW.DE.

ASRW.DE tracks MSCI World ESG Filtered Min TE, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ASRW.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор