PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - ASRW.DE tracks the MSCI World ESG Filtered Min TE while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRW.DE returned 20.46%/yr vs 20.94%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как ETLQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETLQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRW.DE показывает доходность 9.41%, а ETLQ.DE немного выше – 9.61%.

ASRW.DE

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.32%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.61%
6 месяцев
11.05%
1 год
26.06%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc		9.41%20.73%18.27%21.79%8.82%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		9.59%22.08%18.89%24.65%8.15%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and ETLQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between ASRW.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с CBUI.DEASRW.DE с PSWD.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRW.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.21

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.99

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.89

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRW.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRW.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.89

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-33.86%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-8.67%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.83%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.50%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-4.96%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и ETLQ.DE

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.06%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.80%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.84%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.44%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.89%

-2.85%

Сравнение комиссий ASRW.DE и ETLQ.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и ETLQ.DE

Ни ASRW.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ASRW.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ASRW.DE.

ASRW.DE tracks MSCI World ESG Filtered Min TE, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for ASRW.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор