PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRR.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRR.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 14.60%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRR.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRR.DE показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 10.30%.

ASRR.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
7.40%
С начала года
11.11%
1 год
15.65%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
6.24%
С начала года
10.30%
1 год
20.23%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRR.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRR.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		11.11%11.63%7.07%13.88%-10.86%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.30%20.39%8.24%15.59%-6.07%

Correlation

The correlation between ASRR.DE and ETSZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between ASRR.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRR.DE:
ASRR.DE с CEMT.DEASRR.DE с ASRD.DEASRR.DE с ESEE.DEASRR.DE с EXXX.DEASRR.DE с H4ZZ.DEASRR.DE с ESEA.DEASRR.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

ASRR.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRR.DE
Ранг доходности на риск ASRR.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRR.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRR.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRR.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.56

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.26

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.14

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

8.20

-3.66

ASRR.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRR.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSZ.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRR.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRR.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRR.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-35.54%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.41%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-16.34%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.68%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.32%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.46%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRR.DE и ETSZ.DE

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеют волатильность 3.12% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRR.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.08%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.97%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

12.99%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.39%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.18%

-0.41%

Сравнение комиссий ASRR.DE и ETSZ.DE

ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRR.DE и ETSZ.DE

Ни ASRR.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRR.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ASRR.DE.

ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор