Сравнение ASRI.DE с ESEA.DE
ASRI.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRI.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRI.DE returned -0.54%/yr vs 13.37%/yr for ESEA.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ASRI.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRI.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASRI.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASRI.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.59%.
ASRI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 9.37%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам ASRI.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRI.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 0.38% | 2.91% | 4.04% | 7.84% | -15.08% | -1.28% | 2.53% | 6.80% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 4.07% | 32.41% | 23.22% | -14.54% | 41.12% | 7.21% | 30.75% |
Correlation
The correlation between ASRI.DE and ESEA.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRI.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
ASRI.DE
ESEA.DE
Сравнение ASRI.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc (ASRI.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRI.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.95 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 9.97 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRI.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка ASRI.DE за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRI.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRI.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -33.64% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -7.20% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | -22.82% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -22.82% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.43% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.17% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.13% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRI.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc (ASRI.DE) составляет 0.88%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ASRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRI.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.98% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 9.10% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 12.74% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 15.97% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 16.58% | -11.13% |
Сравнение комиссий ASRI.DE и ESEA.DE
ASRI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRI.DE и ESEA.DE
ASRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRI.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.93% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ASRI.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ASRI.DE.
ASRI.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ESEA.DE is S&P 500. ASRI.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for ASRI.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRI.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор