Сравнение ASRE.DE с X03B.DE
ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.36%/yr vs 0.68%/yr for X03B.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASRE.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%.
ASRE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам ASRE.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | -0.12% | 2.42% | 2.13% | 5.11% | -9.94% | -0.79% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.56% |
Correlation
The correlation between ASRE.DE and X03B.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between ASRE.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRE.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
ASRE.DE
X03B.DE
Сравнение ASRE.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRE.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.63 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 2.04 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRE.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.57 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ASRE.DE и X03B.DE
Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRE.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -6.78% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.28% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -1.28% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.01% | -5.67% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.51% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.19% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.40% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRE.DE и X03B.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRE.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.50% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.20% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 1.30% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.63% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.32% | +2.20% |
Сравнение комиссий ASRE.DE и X03B.DE
И ASRE.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRE.DE и X03B.DE
ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ASRE.DE and X03B.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRE.DE and X03B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор