PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRE.DE с LYQ2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRE.DE с LYQ2.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.19%/yr vs 0.65%/yr for LYQ2.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYQ2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRE.DE и LYQ2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRE.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у LYQ2.DE с доходностью 0.42%.

ASRE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.02%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

LYQ2.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.53%
1 год
1.10%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.65%
10 лет*
0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRE.DE и LYQ2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		0.49%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.99%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.42%2.14%2.97%3.27%-4.97%-0.72%

Correlation

The correlation between ASRE.DE and LYQ2.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between ASRE.DE and LYQ2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с ECRP.L
Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с SYBB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DE

Доходность на риск

ASRE.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRE.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRE.DELYQ2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.86

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.29

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.90

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

2.73

-1.59

ASRE.DE vs. LYQ2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRE.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа LYQ2.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRE.DE и LYQ2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRE.DE и LYQ2.DE

Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и LYQ2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRE.DELYQ2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-7.75%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.22%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-1.22%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.01%

-6.02%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.16%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.28%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.40%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRE.DE и LYQ2.DE

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRE.DELYQ2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.17%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

1.28%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

1.66%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

1.32%

+2.16%

Сравнение комиссий ASRE.DE и LYQ2.DE

ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRE.DE и LYQ2.DE

Ни ASRE.DE, ни LYQ2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRE.DE and LYQ2.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.

ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.17% for LYQ2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и LYQ2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор