Сравнение ASML.AS с TTE.PA
ASML.AS (ASML Holding NV) and TTE.PA (TotalEnergies SE) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.87%/yr vs 12.99%/yr for TTE.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и TTE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у TTE.PA с доходностью 38.86%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции TTE.PA по среднегодовой доходности: 35.87% против 12.99% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.74%
- 1 год
- 142.78%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 35.87%
TTE.PA
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 38.86%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и TTE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 77.49% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 38.86% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.41% | -0.35% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and TTE.PA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between ASML.AS and TTE.PA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. TTE.PA — Ранг доходности на риск
ASML.AS
TTE.PA
Сравнение ASML.AS c TTE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML.AS | TTE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.87 | 4.87 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 13.81 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и TTE.PA
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке TTE.PA в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и TTE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -58.68% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -9.69% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -26.71% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -26.71% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -58.68% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.60% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -14.67% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.44% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и TTE.PA
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE.PA) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.18% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 17.52% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.46% | 21.75% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 24.36% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 26.39% | +7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и TTE.PA
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TTE.PA в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и TTE.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and TTE.PA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и TTE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор