Сравнение ASML.AS с 6AQQ.DE
ASML.AS (ASML Holding N.V.) is a stock, while 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.80%/yr vs 21.81%/yr for 6AQQ.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и 6AQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 76.68%, что значительно выше, чем у 6AQQ.DE с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 35.80% против 21.81% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- 76.68%
- 6 месяцев
- 74.86%
- 1 год
- 146.04%
- 3 года*
- 36.15%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 35.80%
6AQQ.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и 6AQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding N.V. | 76.68% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR | 21.34% | 7.08% | 33.77% | 51.54% | -29.96% | 39.62% | 34.72% | 42.90% | 3.23% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and 6AQQ.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between ASML.AS and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск
ASML.AS
6AQQ.DE
Сравнение ASML.AS c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML.AS) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML.AS | 6AQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | 3.99 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.67 | 11.65 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и 6AQQ.DE
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и 6AQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | 6AQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -31.19% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -10.01% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -26.73% | -18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -31.19% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -31.19% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.28% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -5.36% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.44% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и 6AQQ.DE
ASML Holding N.V. (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | 6AQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 5.83% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 11.84% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 16.30% | +24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 19.94% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 19.69% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и 6AQQ.DE
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как 6AQQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML.AS ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and 6AQQ.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и 6AQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор