PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с FPBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с FPBFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ASIAX returned 8.36%/yr vs 13.23%/yr for FPBFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIAX charges 1.45%/yr vs 1.04%/yr for FPBFX.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям FPBFX по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.23% соответственно.

ASIAX

1 день
-3.99%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.65%
1 год
31.02%
3 года*
14.56%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.36%

FPBFX

1 день
-4.89%
1 месяц
2.63%
С начала года
27.08%
6 месяцев
26.78%
1 год
49.03%
3 года*
25.93%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и FPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		11.29%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		27.08%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%

Correlation

The correlation between ASIAX and FPBFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г.

0.77

The correlation between ASIAX and FPBFX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Fidelity Pacific Basin Fund

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с CNDX.LASIAX с FEATXASIAX с PAAOX
Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGX

Доходность на риск

ASIAX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAXFPBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.41

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.02

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.34

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

15.94

-5.23

ASIAX vs. FPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPBFX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и FPBFX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и FPBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXFPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-69.06%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.25%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-19.48%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-37.97%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-39.85%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-4.89%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-17.56%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и FPBFX

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 9.83%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXFPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

11.07%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

18.73%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

22.10%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

19.61%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.91%

-2.48%

Сравнение комиссий ASIAX и FPBFX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FPBFX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и FPBFX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности FPBFX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		19.24%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		6.45%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and FPBFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPBFX has higher volatility (11.07%) compared to ASIAX (9.83%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs FPBFX's -69.06%.

FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и FPBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор