Сравнение ASGM с PCLO
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 2.52%.
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.52% | 11.08% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.52% | 2.32% |
Correlation
The correlation between ASGM and PCLO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. PCLO — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCLO
Сравнение ASGM c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 124.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и PCLO
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -0.76% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | 0.00% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.03% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и PCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 0.83% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.12% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.12% | +15.69% |
Сравнение комиссий ASGM и PCLO
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и PCLO
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PCLO в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.23% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and PCLO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
PCLO has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.88% for ASGM.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while PCLO is CLO. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.29% for PCLO.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор